久期

网络释义

1.	duration 久期管理以久期（Duration）、凸性（Convexity）为工具，通过测量保险公司现有及未来资产、负债的久期、凸性并作比较， … www.xchen.com.cn\|基于755个网页
2.	Modified Duration 久期（ Modified Duration）　　收益率变化 1 ％所引起的债券全价变化的百分比。 iask.sina.com.cn\|基于9个网页
3.	Effective Duration 经过这些调整后计算出的债券价格对收益的弹性，称为实际久期（Effective Duration）。另外，对于投资组合而言，整个组合 … www.docin.com\|基于5个网页

4.	d u r a t i o 这些度量，如久期 ( d u r a t i o n )和凸性 ( c o n v e x i t y )，允许债券的价格行为按着其他维度来估价，并提供了更多明确的 … read.cucdc.com\|基于4个网页
5.	Macaulay duration 马考勒久期（Macaulay duration）：未来现金流到期时间的加权平均值，权数为每个现金流的现值在总现值中所占的比率，即… wenku.baidu.com\|基于2个网页
6.	bond duration 用于衡量债券价格与收益率变化关系的度量单位被称为“久期”（bond duration）。如果某债券久期值为30，当收益率增加1％时… wallstreetcn.com\|基于2个网页
7.	reshaping durations Klaffky.Ma和Ardavan Nozari（1992）考虑了收益率曲线非平行移动的情况，提出了变形久期（reshaping durations）。Fons（… doc.mbalib.com\|基于 1 个网页
8.	Empirical Duration ...6.22 　　　 12.4.4 资资久期资资久期（Empirical Duration）是以资券的资史市资价格和收益据、用资资的方法，如回资法数等资 … www.docin.com\|基于 1 个网页