GARCH

网络广义自回归条件异方差；广义自回归条件异方差模型；广义自回归异方差(generalized auto-regressive conditional heteroscedasticity)

网络释义

1.	广义自回归条件异方差因此广义自回归条件异方差（GARCH）模型被广泛的应用在解释通货膨胀的波动性、利率的期限结构、股票市场回报率的波动 … www.docin.com\|基于182个网页
2.	广义自回归条件异方差模型多元广义自回归条件异方差模型（GARCH），即多元GARC 大小:175.51KB \| 更新时间:2011/8/12 兼顾时间序列模型和多因素 … www.res-china.com\|基于79个网页
3.	广义自回归异方差(generalized auto-regressive conditional heteroscedasticity) 　　 (一)基于广义自回归异方差(GARCH)模型　　广义自回归异方差模型是Bollerslev(1986)在对ARCH模型的一些约束条件扩展而得， … www.12edu.cn\|基于16个网页

例句

释义:

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1.

The results show that the GARCH model can be a good fit to the weekly return series of Shenzhen Stock Index.

结果表明，深证成指周收益率序列的波动性可以用 GARCH 模型进行很好的拟合。

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5.

Conclusions AR-GARCH model is suitable for analyzing heteroscedastic time-series data of infectious diseases .

结论 AR-GARCH 模型适用于传染病疫情数据构成的异方差性时序数据分析。

kns50.chkd.cnki.net

6.

In financial applications , the conventional GARCH model has arguably been the most popular model for conditional variance .

在金融应用中，传统的 GARCH 模型曾经成为描述条件方差最流行的模型。

7.

In the thesis , the methods of volatility research on open-end fund market are introduced firstly and GARCH models are well discussed .

本文首先回顾了开放式基金市场波动性研究的方法，详细讨论了 GARCH 类模型。

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However , both ARCH and GARCH model don't take the structural changes of volatility into consideration .

然而，无论是 GARCH 还是其他 ARCH 类模型都没有考虑到波动的结构变换问题。

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