1. | 夏普 而夏普 (SHARPE)指数是该基金过去一年或二年的平均月报酬率除以平均一个月的定存利率 (无风险报酬),数值越高,表示该 … zhidao.baidu.com|Based on 1308 pages |
2. | |
3. |
4. | 夏普指标 ...3.下面哪个指标不是风险调整收益指标?( ) A,夏普指标(Sharpe) B?詹森指标(Jensen) C,Stutzer 指标 D.算术平均收益率 … www.docin.com|Based on 145 pages |
5. | |
6. | |
7. | 夏普比 从风险—收益两维角度来看:夏普比(Sharpe) 、特雷诺指数(Treynor ) (见表4) 说明:在单位风险的额外收益方面,基金和组合优于 … blog.sina.com.cn|Based on 1 page |